Хм. Может я погорячился? Пишу пост с подключенным к компу телефоном. Телефон висит на домашнем ВайФай, моб. интернет отключен. Включена опция Общий доступ к мобильному интернету -> Сетевая настройка USB -> Интернет-модем.
UPD: Для чистоты эксперимента выдернул из телефона симку. Работает. Телефон - HTC One. Со старым LG P500 такое не сработало.