Не нужно заземлять на розетку, это не предусмотрено.
В этих соньках из тонарма выходит четыре цветных сигнальных проводка и два чёрных экранных. Экранные соединяются с защитным кожухом терминальной пластины общим проводком потолще на двух винтах, вот его и нужно землить на массу фонокора. Не бойтесь снять нижнюю крышку и проверить всё ли там на месте и в порядке, ничего вы там не поломаете.